Répertoire du corps professoral

Équité algorithmique en assurance : cadre analytique et pratique pour l'identification, la mesure et l'atténuation des discriminations injustifiées en assurance automobile
Programme: Accélération Québec (MITACS et gouvernement provincial)
Organisme(s) subventionnaire(s): MITACS Inc.
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 17 juin 2024 au 16 août 2027

Centre de recherches mathématiques (CRM)
Programme: Regroupements stratégiques NT
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes, Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université de Montréal
Du 1 avril 2022 au 31 mars 2028

Modeling, inference and risk aggregation for dependent insurance losses
Programme: Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe)
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 avril 2019 au 31 mars 2025

Big data analytics in insurance
Programme: Subventions de recherche et développement coopérative (RDC)
Organisme(s) subventionnaire(s): Intact Corporation Financière, Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2018 au 30 avril 2025

Assane Kholle, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Olivier Côté, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Olivier Côté, Doctorat en actuariat

Dominik Chevalier, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Encadrements terminés dans les 5 dernières années

Achille Rostan Fossouo Tadjuidje, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Justine Power, Maîtrise en actuariat - avec mémoire

Publications des 5 dernières années

A Flexible Hierarchical Insurance Claims Model with Gradient Boosting and Copulas North American Actuarial Journal, 2024/03/06. Justine Power, Marie-Pier Côté, Thierry Duchesne. DOI 10.1080/10920277.2023.2279782

A Fair price to pay: exploiting causal graphs for fairness in insurance SSRN Electronic Journal, 2024. Olivier Côté, Marie-Pier Côté, Arthur Charpentier. DOI 10.2139/ssrn.4709243

Micro-level reserving for general insurance claims using a long short-term memory network Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2023. Chaoubi, I., Besse, C., Cossette, H., Côté, M.-P.. DOI 10.1002/asmb.2750

When stakes are high: Balancing accuracy and transparency with Model-Agnostic Interpretable Data-driven suRRogates Expert Systems with Applications, 2022/09. Roel Henckaerts, Katrien Antonio, Marie-Pier Côté. DOI 10.1016/j.eswa.2022.117230

Identification of Road Network Intersection Types from Vehicle Telemetry Data Using a Convolutional Neural Network ISPRS International Journal of Geo-Information, 2022/08/31. Abdelmajid Erramaline, Thierry Badard, Marie-Pier Côté, Thierry Duchesne, Olivier Mercier. DOI 10.3390/ijgi11090475

A Bayesian Approach to Modeling Multivariate Multilevel Insurance Claims in the Presence of Unsettled Claims Bayesian Analysis, 2022. Cˆote, M.-P., Genest†, C., Stephens, D.A.. DOI 10.1214/20-BA1243

Pour en finir avec le test de Student Bulletin AMQ, 2021/12. Marie-Pier Côté, Christian Genest.

Boosting Insights in Insurance Tariff Plans with Tree-Based Machine Learning Methods North American Actuarial Journal, 2021/04/03. Roel Henckaerts, Marie-Pier Côté, Katrien Antonio, Roel Verbelen. DOI 10.1080/10920277.2020.1745656

From Massive Trajectory Data to Traffic Modeling for Better Behavior Prediction in a Usage-Based Insurance Context ISPRS International Journal of Geo-Information, 2020/12/02. Philippe Blais, Thierry Badard, Thierry Duchesne, Marie-Pier Côté. DOI 10.3390/ijgi9120722

Synthesizing property & casualty ratemaking datasets using generative adversarial networks arXiv, 2020. Côté, M.-P., Hartman, B., Mercier, O., Meyers, J., Cummings, J., Harmon, E.. DOI 10.48550/arxiv.2008.06110

Rank-based inference tools for copula regression, with property and casualty insurance applications Insurance: Mathematics and Economics, 2019/09. DOI 10.1016/j.insmatheco.2019.08.001

Dependence in a background risk model Journal of Multivariate Analysis, 2019/07. DOI 10.1016/j.jmva.2018.11.012