GSF-7000 Analyse de données et gestion quantitative des risques

Ce cours porte sur l'analyse économétrique avancée des données financières. Après une introduction aux modèles linéaires, une attention particulière est portée à la modélisation de la volatilité. On étudie les modèles de type ARCH, GARCH ainsi que des modèles de la volatilité stochastique. On introduit l’estimateur GMM dans le contexte des modèles d’évaluation d’actifs financiers. Enfin, on traite de sujets spéciaux liés aux enjeux économétriques actuels de la littérature financière tels que les échantillons finis, les problèmes d’identification et l’estimation bayésienne.

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  • 3 Crédits

  • Cycles du cours

    • Deuxième cycle
    • Troisième cycle

  • Modes d'enseignement

    • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences de l'administration
  • Département de finance, assurance et immobilier

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Programme

Doit être inscrit à:

  • Doctorat en sciences de l'administration
  • Maîtrise en administration des affaires
  • Maîtrise en sciences de l'administration
  • Maîtrise en sciences de l'administration - avec mémoire

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

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Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

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Hiver 2024 – 1 section offerte