GSF-7000 Analyse de données et gestion quantitative des risques

Ce cours porte sur l'analyse économétrique avancée des données financières. Après une introduction aux modèles linéaires, une attention particulière est portée à la modélisation de la volatilité. On étudie les modèles de type ARCH, GARCH ainsi que des modèles de la volatilité stochastique. On introduit l’estimateur GMM dans le contexte des modèles d’évaluation d’actifs financiers. Enfin, on traite de sujets spéciaux liés aux enjeux économétriques actuels de la littérature financière tels que les échantillons finis, les problèmes d’identification et l’estimation bayésienne.

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  • 3 Crédits

  • Cycles du cours

    • Deuxième cycle
    • Troisième cycle

  • Modes d'enseignement

    • Régulier

Responsables

  • Faculté des sciences de l'administration
  • Département de finance, assurance et immobilier

Restrictions à l'inscription

Cycle d'études

Doit être inscrit à:

  • Deuxième cycle
  • Troisième cycle

Programme

Doit être inscrit à:

  • Doctorat en sciences de l'administration
  • Maîtrise en administration des affaires
  • Maîtrise en sciences de l'administration
  • Maîtrise en sciences de l'administration - avec mémoire

Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

Cette activité est contributoire dans:

Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

Répartition hebdomadaire

  • 3h Cours
  • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
  • 6h Travail personnel
  • 9h Total

Horaire

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Hiver 2025 – 1 section offerte

NRC 15782 Capacité maximale: 50 étudiants

Pour être autorisés à s’inscrire à ce cours, les étudiants des programmes suivants : MBA Finance et M.Sc. Finance doivent avoir suivi préalablement les cours (GSF 6015 OU GSF 6016) ET (GSF 6021 OU GSF 6022) ET (GSF 6028 OU GSF 6029) ET GSF-6053 Économétrie financière I. Les étudiants de la M.Sc. Ingénierie financière, de la M.Sc. Finance avec mémoire, du Doctorat Finance et assurance et du Doctorat Comptabilité doivent communiquer avec la direction de programme afin de procéder à leur inscription pour ce cours. Veuillez utiliser le système d’inscription avec assistance disponible sur le site de FSA ULaval à www.fsa.ulaval.ca/choix-de-cours.Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes sur le campus, selon un horaire préétabli. Les séances ne sont pas enregistrées. Si des examens sous surveillance sont prévus dans ce cours, ils se déroulent sur le campus uniquement et peuvent se tenir à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 13 jan. 2025 au 25 avr. 2025
    • Journée: Mardi
    • Horaire: De 15h30 à 18h20
    • Pavillon: Palasis-Prince

Hiver 2024 – 1 section offerte

NRC 15754 Capacité maximale: 50 étudiants

Pour être autorisés à s’inscrire à ce cours, les étudiants des programmes suivants : MBA Finance et M.Sc. Finance doivent avoir suivi préalablement les cours (GSF 6015 OU GSF 6016) ET (GSF 6021 OU GSF 6022) ET (GSF 6028 OU GSF 6029) ET GSF-6053 Économétrie financière I. Les étudiants de la M.Sc. Ingénierie financière, de la M.Sc. Finance avec mémoire, du Doctorat Finance et assurance et du Doctorat Comptabilité doivent communiquer avec la direction de programme afin de procéder à leur inscription pour ce cours. Veuillez utiliser le système d’inscription avec assistance disponible sur le site de FSA ULaval à www.fsa.ulaval.ca/choix-de-cours.Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes en présence physique de l’étudiante ou de l’étudiant, ainsi que de la personne enseignante, selon un horaire préétabli. La présence sur le campus est requise. Les séances ne sont pas enregistrées. Les examens sous surveillance se déroulent sur le campus uniquement. Les examens peuvent se dérouler à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

Plage horaire

    • Type: En classe
    • Dates: Du 15 jan. 2024 au 26 avr. 2024
    • Journée: Mardi
    • Horaire: De 15h30 à 18h20
    • Pavillon: Palasis-Prince