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    GSF-6024 Simulations stochastiques et applications en finance

    Le but du cours est d'appliquer les méthodes d'analyse numérique et de simulation à la résolution des équations aux dérivées partielles et des équations différentielles stochastiques que l'on trouve lors de l'évaluation des titres contingents dans des problèmes d'ingénierie financière. Les applications telles que les produits dérivés rédigés sur les taux d'intérêt et les options exotiques sont étudiées.

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    • 3 Crédits

    • Cycle du cours

      • Deuxième cycle

    • Modes d'enseignement

      • Régulier

    • À l'horaire

      • Hiver 2026

    Responsables

    • Faculté des sciences de l'administration
    • Département de finance, assurance et immobilier

    Préalables

    (GSF-6015 OU GSF-6016) ET (GSF-6021 OU GSF-6022) ET (GSF-6028 OU GSF-6029)

    Restrictions à l'inscription

    Cycle d'études

    Doit être inscrit à:

    • Deuxième cycle

    Cheminement

    Doit être inscrit à:

    • Finance
    • Ingénierie financière

    Programme

    Doit être inscrit à:

    • Maîtrise en sciences de l'administration

    Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.

    Cette activité est contributoire dans:

    Cette page constitue la description officielle de cette activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier l'activité sans préavis. Tous les horaires indiqués sont sujets à changement.

    Répartition hebdomadaire

    • 3h Cours
    • 0h Laboratoire ou travaux pratiques
    • 6h Travail personnel
    • 9h Total

    Horaire

    Pour vous inscrire, accédez à monPortail.

    Hiver 2026 – 1 section offerte

    NRC 15396 Capacité maximale: 12 étudiants Enseignant: Van Son Lai

    Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes sur le campus, selon un horaire préétabli. Les séances ne sont pas enregistrées. Si des examens sous surveillance sont prévus dans ce cours, ils se déroulent sur le campus uniquement et peuvent se tenir à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

    Plage horaire

      • Type: En classe
      • Dates: Du 12 jan. 2026 au 24 avr. 2026
      • Journée: Lundi
      • Horaire: De 12h30 à 15h20
      • Pavillon: Palasis-Prince

    Restrictions à l'inscription

    Cycle d'études

    Doit être inscrit à:

    • Deuxième cycle

    Cheminement

    Doit être inscrit à:

    • Finance
    • Ingénierie financière

    Programme

    Doit être inscrit à:

    • Maîtrise en sciences de l'administration

    Hiver 2025 – 1 section offerte

    NRC 15766 Capacité maximale: 12 étudiants

    Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes sur le campus, selon un horaire préétabli. Les séances ne sont pas enregistrées. Si des examens sous surveillance sont prévus dans ce cours, ils se déroulent sur le campus uniquement et peuvent se tenir à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

    Plage horaire

      • Type: En classe
      • Dates: Du 13 jan. 2025 au 25 avr. 2025
      • Journée: Lundi
      • Horaire: De 12h30 à 15h20
      • Pavillon: Palasis-Prince

    Hiver 2024 – 1 section offerte

    NRC 15737 Capacité maximale: 12 étudiants

    Ce cours dispensé en mode présence implique des séances offertes en présence physique de l’étudiante ou de l’étudiant, ainsi que de la personne enseignante, selon un horaire préétabli. La présence sur le campus est requise. Les séances ne sont pas enregistrées. Les examens sous surveillance se déroulent sur le campus uniquement. Les examens peuvent se dérouler à un autre moment que la plage horaire prévue pour l’enseignement, incluant les soirs et la fin de semaine.

    Plage horaire

      • Type: En classe
      • Dates: Du 15 jan. 2024 au 26 avr. 2024
      • Journée: Lundi
      • Horaire: De 12h30 à 15h20
      • Pavillon: Palasis-Prince