GSF-6006 Finance computationnelle avancée et échanges algorithmiques

Ce cours explore le trading algorithmique, ses avantages, ses inconvénients, ainsi que l'exécution automatisée et le backtesting. Il traite de l'investissement factoriel et de la détection d'anomalies de prix à travers des méthodes comme les régressions Fama-MacBeth. Il aborde le passage des prédictions aux portefeuilles, en maîtrisant les concepts de variance-biais, l'interprétabilité et la causalité. Le trading automatisé est approfondi via l'implémentation de stratégies comme VWAP et TWAP. Enfin, il présente des algorithmes d'apprentissage supervisé, tels que les forêts aléatoires et les réseaux neuronaux, ainsi que des techniques d'optimisation et d'automatisation des échanges.