ACT-7118 Méthodes d'inférence appliquées en actuariat

Propriétés asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance, de quasi-vraisemblance et des moments généralisés. Test de Wald, Score et ratio des vraisemblances. Tests fondés sur les critères de distance. Modélisation du rendement des actifs avec des lois infiniment divisibles. Inférences paramétriques pour établir les prix des options en finance et des contrats en actuariat. Estimation des pertes en actuariat, avec données incomplètes, par des modèles de régression et tarification des contrats.