ACT-7103 Mathématiques des risques financiers
Notions de probabilités avancées et martingales. Calcul stochastique et diffusions d'Itô. Théorie formelle de l'arbitrage en temps discret et en temps continu. Théorèmes fondamentaux de la finance. Tarification de produits dérivés sur actions et sur taux d'intérêt. Applications actuarielles et autres sujets avancés.
Responsables
- Faculté des sciences et de génie
- École d'actuariat
Restrictions à l'inscription
Cycle d'études
Doit être inscrit à:
- Deuxième cycle
- Troisième cycle
Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.
Cette activité est contributoire dans:
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Horaire
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Hiver 2025 – 1 section offerte
NRC 12655 Capacité maximale: 10 étudiants
Plage horaire
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- Type: En classe
- Dates: Du 13 jan. 2025 au 25 avr. 2025
- Journée: Jeudi
- Horaire: De 13h30 à 16h20
- Pavillon: Adrien-Pouliot
Hiver 2024 – 1 section offerte
NRC 12664 Capacité maximale: 10 étudiants
Plage horaire
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- Type: En classe
- Dates: Du 15 jan. 2024 au 26 avr. 2024
- Journée: Jeudi
- Horaire: De 13h30 à 16h20
- Pavillon: Adrien-Pouliot