ACT-7000 Modèles mathématiques en actuariat IARD
Méthodes de provisionnement stochastiques : modèles linéaires généralisés appliqués aux réserves, modèles bayésiens, méthodes bootstrap. Théorie des valeurs extrêmes : loi limite des maxima, épaisseur des queues de distributions, étude de la loi des excès, estimation de quantiles extrêmes, applications à la réassurance. Microéconomie de l’assurance : décision dans l’incertain, aversion pour le risque, offre et demande d’assurance, asymétrie d’information et antisélection, concurrence et jeux non coopératifs.
Responsables
- Faculté des sciences et de génie
- École d'actuariat
Restrictions à l'inscription
Cycle d'études
Doit être inscrit à:
- Deuxième cycle
- Troisième cycle
Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.
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Répartition hebdomadaire
- 3h Cours
- 0h Laboratoire ou travaux pratiques
- 9h Travail personnel
- 12h Total
Horaire
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Automne 2019 – 1 section offerte
NRC 91407 Capacité maximale: 20 étudiants
Plage horaire
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- Type: En classe
- Dates: Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019
- Journée: Lundi
- Horaire: De 13h30 à 16h20
- Pavillon: Adrien-Pouliot
- Local: 2544
Hiver 2014 – 1 section offerte
NRC 13963 Capacité maximale: 10 étudiants